一、MACD金叉：到底能不能买？
MACD金叉指的是DIF线自下而上穿越DEA线，通常被视为多头启动的标志。但实战中，金叉后股价继续下跌的案例比比皆是，原因何在？
1.1 金叉的三种“真假”形态
- 零轴下方金叉：属于弱势反弹，成功率不足40%，需配合成交量放大才考虑轻仓试仓。
- 零轴附近金叉：多空平衡区，若同时突破20日均线，成功率可提升至60%以上。
- 零轴上方金叉：强势多头，叠加放量阳线，成功率最高，但需警惕高位背离。
1.2 自问自答：为什么金叉后还会跌？
问：MACD金叉出现，为何第二天低开低走？
答：MACD本质是对过去12、26日收盘价的指数平均，具有滞后性。若当日早盘主力借利好出货，金叉信号会被“假突破”消耗，随后抛压显现。
二、RSI超买超卖：数值之外的三重过滤
传统教材把RSI>70视为超买，<30视为超卖，但2023年沪深300回测显示，单纯按此操作胜率仅52%。如何提升？
2.1 过滤一：趋势方向
在周线级别上升趋势中，RSI进入80以上仍可能延续；反之，熊市中30以下可长期横盘。先用60周均线定方向，再读RSI。
2.2 过滤二：背离确认
价格创新高+RSI顶背离＝阶段顶；
价格创新低+RSI底背离＝阶段底。
2024年4月宁德时代出现15分钟级别底背离，随后三日反弹8.7%，正是此逻辑。
2.3 过滤三：量能突变
RSI回到30以下时，若当日成交量突增50%以上，说明恐慌盘涌出，次日惯性下杀后易现短线买点。
三、MACD与RSI的共振策略
单一指标易失效，两者结合可构建高胜率共振模型：
3.1 共振买点四步曲
- 周线MACD在零轴上方首次金叉；
- 日线RSI从30以下回升至50附近；
- 当日阳线实体大于前三天均值；
- 分时图出现“量增价涨”15分钟以上。
3.2 共振卖点反向应用
周线MACD顶背离+日线RSI两次顶背离+缩量新高，构成三重卖出信号，历史回测最大回撤可控制在5%以内。
四、实战案例拆解：2024年6月工业富联
6月11日，工业富联出现以下特征：
- 日线MACD零轴上方二次金叉；
- RSI从38回升至55，未超买；
- 当日成交额较前日放大120%；
- 15分钟K线突破前高。
按共振策略介入，三日内最高涨幅11.2%，期间RSI最高触及72但未背离，继续持有至MACD柱状线缩头离场，最终盈利9.6%。
五、容易被忽视的细节
参数优化：MACD默认(12,26,9)在震荡市滞后明显，可缩短为(5,34,5)；RSI默认14日，短线改为9日更敏感。
周期搭配：30分钟级别MACD金叉+日线RSI超卖，适合T+1市场做隔日套利。
止损纪律：共振买入后，收盘价跌破5日均线且MACD柱状线翻绿，无条件止损。
六、常见误区快问快答
问：MACD金叉当天涨停，次日高开低走怎么办？
答：若高开幅度>5%且成交量是前日两倍，属于利好兑现，集合竞价挂低2%止盈。
问：RSI跌到25，但股价还在大阴线，能抄底吗？
答：需等待阳线确认，且RSI三日不破前低，否则易接飞刀。
七、给不同交易者的适配方案
- 超短线：5分钟MACD金叉+RSI30以下底背离，止损设在前低下方1%。
- 波段：日线MACD零轴上方金叉+周线RSI50以上拐头，持仓10-20日。
- 长线：月线MACD翻红+季线RSI突破50，忽略日线波动。
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